Trading strategieë met stogastiese

Handel strategieë en modelle handel strategieë en modelle Ander handel strategieë CCI Regstelling n strategie wat weekliks CCI gebruik om 'n handels vooroordeel en daaglikse CCI dikteer om handel seine CVR3 VIX Market Timing Ontwikkel deur Larry Connors en Dave Landry genereer, dit is 'n strategie wat gebruik maak durend lesings in die CBOE Volatiliteit Index (VIX) te koop te genereer en seine te verkoop vir die SampP 500 Gap handel strategieë Verskeie strategieë vir verhandeling gebaseer op die opening prys gapings Ichimoku Wolk n strategie wat die Ichimoku Wolk gebruik om die handel vooroordeel stel, te identifiseer regstellings en sein kort termyn draaipunte Moving Momentum 'n strategie wat 'n drie stap proses gebruik om die tendens te identifiseer, wag vir regstellings binne daardie tendens en dan identifiseer terugskrywings dat 'n einde te maak aan die regstelling nou band dag NR7 Ontwikkel deur Tony Crabel sein, die nou band dag strategie lyk vir verskeidenheid kontraksies om reeks uitbreidings voorspel. Bevorder skandering ingesluit wat tweaked hierdie strategie deur die byvoeging van Aroon en CCI kwalifiseerders persent bo 50-dag SMA n strategie wat die breedte aanwyser gebruik, persent bo die 50-dae - bewegende gemiddelde, om die tone te definieer vir die breë mark en identifiseer regstellings Pre - Vakansie effek hoe die mark voor presteer om groot Amerikaanse openbare vakansiedae en hoe dit kan beïnvloed handel besluite. RSI2 'n Oorsig van Larry Connors039 beteken terugkeer strategie met behulp van 2-tydperk RSI Faber039s Sektor rotasie Trading strategie wat gebaseer is op navorsing van Mebane Faber, hierdie sektor rotasie strategie koop die toppresterende sektore en weer teenwigte keer per maand Ses maande siklus MACD Ontwikkel deur Sy Harding hierdie strategie kombineer die ses maande bul-beer siklus met MACD seine vir tydsberekening Stogastiese Pop en Drop Ontwikkel deur Jake Berstein en gewysig deur David Steckler, hierdie strategie gebruik die Gemiddelde Directional indeks (ADX) en stogastiese ossillator te prys verskyn en breakouts Helling identifiseer prestasie tendens deur die helling aanwyser om die lang termyn tendens kwantifiseer en te meet relatiewe prestasie vir gebruik in 'n handel strategie met die nege sektor SPDRs swing Kartering Wat swing Trading is en hoe dit gebruik kan word om winste onder sekere marktoestande trend Kwantifisering en Batetoewysing hierdie artikel toon rasionele agente hoe om langtermyn-tendens terugskrywings definieer as 'n proses glad die prys data met vier verskillende Persentasie prys Ossillators. Rasionele agente kan ook hierdie tegniek gebruik om tendens sterkte kwantifiseer en te bepaal bate allocationStochastic Pop en Drop Stogastiese Pop en drop die Stogastiese Pop is ontwikkel deur Jake Bernstein en gewysig deur David Steckler, wat 'n ooreenstemmende artikel vir Aandeel geskryf amp Commodities Magazine in Augustus 2000 Bernstein039s oorspronklike Stogastiese Pop is 'n handel strategie wat prys verskyn identifiseer wanneer die stogastiese ossillator golwe bo 80. Steckler hierdie strategie verander deur die byvoeging van voorwaardelike filters met behulp van die Gemiddelde Directional indeks (ADX) en die weeklikse stogastiese ossillator. Hierdie artikel draw039s aan albei metodologieë na 'n ander aangepaste weergawe van die Stogastiese Pop geskik vir SharpCharts bied. Trading Vooroordeel vestiging van 'n kort termyn handel vooroordeel met 'n langtermyn-aanwyser is 'n herhalende tema vir handel strategieë. Langtermyn aanwysers word gebruik om die pad van minste weerstand, wat die handel vooroordeel raak te definieer. Handelaars kyk vir bullish setups wanneer die vooroordeel is lomp en lomp setups wanneer die vooroordeel is lomp. Beurs in die rigting van hierdie vooroordeel is soos 'n fiets ry met die wind op jou rug. Die kanse op sukses is hoër as die groter tendens is in jou guns tel. Steckler gebruik die weeklikse stogastiese ossillator om die handel vooroordeel definieer. In die besonder, is die handel vooroordeel lomp geag wanneer die weeklikse 14-tydperk stogastiese ossillator bo 50 en stygende was. In hierdie artikel sal 'n 70-tydperk daaglikse stogastiese ossillator so al aanwysers kan op die grafiek vertoon word gebruik. Dit tydraamwerk is eenvoudig vyf keer die 14-dag tydperk. Die handel vooroordeel sal lomp oorweeg word wanneer bogenoemde 50. Die grafiek hieronder toon F5 Networks (FFIV) met die 70-tydperk stogastiese ossillator definisie van die lomp en lomp tydperke. Wag vir 'n verskeidenheid Sodra die handel vooroordeel is gestig, Steckler gebruik die Gemiddelde Directional indeks (ADX) om 'n verlangsaming in die tendens te definieer. ADX meet die sterkte van die tendens en 'n skuif onder 20 seine 'n swak tendens. Steckler verkies ADX onder 15, maar sal gebruik 20 sowel. 'N Hoë en stygende ADX dui op 'n versterking tendens, terwyl 'n lae en dalende ADX dui daarop dat die tendens is verswakking. Op die grafiek hieronder, 14-tydperk ADX op die daaglikse grafiek toon 'n swak tendens wanneer dit onder beweeg 20. Let op hoe Gap (GPS) intrek in 'n handels-reeks as ADX gedoop minder as 20 keer (geel gebiede). Koopsein Sodra die lomp voorvereistes in plek is, 'n koopsein wanneer die 14-dag stogastiese ossillator golwe hoër as 80 en die voorraad breek uit op bogemiddelde volume. Steckler verkies konsolidasie breakouts by die gebruik van hierdie strategie egter rasionele agente moet nie hoë volume seine wat nie breakouts produseer ignoreer. Soms is die aanvanklike hoë-volume oplewing is 'n voorloper tot 'n tempo. Vir volume assessering, kan rasionele agente huidige volume van die 250-daagse bewegende gemiddelde van volume, wat in wese die een jaar gemiddelde vergelyk. Deel bo die een-jaar gemiddelde sou sterk geag. bo die grafiek toon Marriott (MAR) met 'n lomp Stogastiese Pop sein vroeg in Januarie. Let daarop dat hierdie sein plaasgevind het voor die werklike tempo. Hoë volume bevestig die oplewing af ondersteuning en opgetree het as 'n voorloper tot die werklike tempo. Handelaars wat op die Stogastiese Pop sein sou 'n beter risiko-beloning verhouding as dié wat op die tempo gehad het. Tot stilstand kom en Teikens Een keer 'n sein snellers, en verkieslik voor 'n posisie is geneem, moet handelaars uit te werk die stop-verlies en prys teiken. Beplan jou handel en jou plan. Handelaars moet beplan vir die ergste, want nie alle seine winsgewend sal uitwerk. As 'n konsolidasie gevorm, kan die keerverlies gestel net onder konsolidasie ondersteuning. Omdat die Stogastiese Pop kom met 'n opwaartse styging in pryse, is daar gewoonlik 'n trog of reaksie lae net voor hierdie oplewing. 'N stop-verlies kan ook net onder die trog geplaas. Die onderstaande grafiek toon JB Hunt (JBHT) met twee Stogastiese Pop seine. Die keerverlies vir die eerste sein is gebaseer op die lae net voor Pop 1. Die keerverlies vir die tweede sein is gebaseer op die lae net onder Pop 2. Indien pryse is nog steeds hoër, kan handelaars 'n volgkeerverlies-verlies op te rig sluit in winste. Die pienk lyn toon die paraboliese Kong wat gebruik word om 'n sleep keerverlies stel. Die 14-dag stogastiese ossillator kan ook gebruik word om 'n stalletjie of afswaai in kort termyn momentum te definieer. 'N skuif onder 50 dui op 'n momentum verskuiwing wat ook gebruik kan word om winste te neem of in te trek 'n stop. Verkoop Signal Astute rasionele agente sal besef dat hierdie koopsein maklik omgekeer kan word ontwerp om te produseer verkoop seine. In feite, kan ons die verkoop weergawe die Stogastiese Drop noem. 70-dag stogastiese ossillator is onder 50. 14 dae Gemiddeld Directional indeks (ADX) is minder as 20 van 14 dae stogastiese ossillator stort onder 20 Stock dalings op 'n hoë volume en / of breek konsolidasie ondersteuning. bo die grafiek toon HR Blok (HRB) met 'n Stogastiese Drop sein in die middel van Julie 2011. Die handel vooroordeel was lomp omdat die 70-dag stogastiese ossillator was onder 50 en die gemiddelde Directional indeks (ADX) was onder 20. Die Stogastiese Drop veroorsaak wanneer die stogastiese ossillator gedompel onder 20. hoewel volume het nie uit te brei en die voorraad het nie breek ondersteuning, hierdie sein vooruitsig 'n skerp daling in die einde van Julie en vroeg in Augustus. Deel bevestiging is nie so belangrik vir beer seine. Aanwyser tweaked Terwyl 'n konsolidasie nie altyd vorm wanneer ADX beweeg onder 20, 'n skuif onder hierdie vlak val gewoonlik met 'n afplatting van die tendens. Vereis ADX om te beweeg onder 15 sal verbeter die kanse van 'n konsolidasie van die prys grafiek vang. Let ook daarop dat sekuriteite met 'n relatief lae wisselvalligheid, soos nuts, kan relatief lae ADX reekse het en vereis dat 'n skuif onder 10 tot konsolidasies identifiseer. Die 14-dag stogastiese ossillator is 'n relatief aktiewe momentum aanwyser wat beweeg vanaf oorverkoopte (20) om oorgekoop (80) heel dikwels. Dit beteken daar sal baie van seine om uit te kies wees. Rasionele agente moet versigtig wees van seine wat plaasvind nadat kort dalings in die stogastiese ossillator wees. Met ander woorde, 'n oplewing 65-85 (20 punte) is nie so sterk soos 'n oplewing 35-85 (50 punte). Gevolgtrekkings Die Stogastiese Pop en Drop seine is ontwerp om 'n voortsetting skuif binne die groter tendens vang. Terwyl die seine is maklik om te kwantifiseer, moet rasionele agente ook raadpleeg die prys grafiek en kyk vir die bevestiging van patrone. 'N Bul vlag of dalende wig tempo kan gebruik word om 'n lomp Stogastiese Pop bevestig, terwyl 'n beer vlag of stygende wig uiteensetting kan gebruik word om 'n lomp Stogastiese Drop bevestig. Rasionele agente moet ook raadpleeg die prys grafiek om die risiko-beloning verhouding te bepaal en seker te maak dit is voordat 'n posisie aanvaarbaar. Hou in gedagte dat hierdie artikel is ontwerp as 'n beginpunt vir handel stelsel ontwikkeling. Gebruik hierdie idees om jou handel styl, risiko-beloning voorkeure en persoonlike besluite te vul. Klik hier vir 'n kaart van die SampP 500 ETF (SPY) met die Stogastiese Pop en Drop aanwysers reeds opgestel. Advanced Scan kode hieronder is-kode vir die Gevorderde Scan Werksbank daardie ekstra lede kan kopieer en plak. Bullish Stogastiese Pop: Meta Trader Expert adviseur April 25, 2013 bul 7 kommentaar stogastiese ossillator Trading Strategie Die stogastiese ossillator kan baie nuttig aanwyser vir die bepaling van 'n market8217s momentum wees. Een strategie om voordeel te trek uit die mag van hierdie aanwyser is om dit te kombineer met 'n 200-eenheid eenvoudig bewegende gemiddelde (SMA). Dit verseker dat jy net neem die seine wat gaan in dieselfde rigting as die algehele tendens van 'n spesifieke mark. Hierdie stelsel kombineer die stogastiese ossillator en 200-eenheid SMA en produseer seine wanneer beide is dit eens. Die stelsel gaan lank na 'n lomp stogastiese kruis solank die mark verhandel bo sy 200 SMA. Dit gaan kort ná 'n lomp kruis solank die mark verhandel onder sy 200 SMA. Die stelsel verlaat 'n posisie na die stogastiese ossillator kruisies in die teenoorgestelde rigting van die posisie. Handel reëls Chart en instrument: Enige markvoorwaarde: Trend Gaan lank Wanneer: Prys Sluit GT 200 SMA Slow Stoch kruise optrek kort Wanneer: Prys Sluit LT 200 SMA Slow Stoch kruise af afrit lank as: Slow Stoch kruise af afrit kort wanneer: Slow Stoch kruise op Strategie Ontleding die krag van hierdie stelsel is dat dit altyd verhandel in dieselfde rigting as die lang termyn tendens. Dit beteken dat dit nooit is die stryd teen die huidige. Die stelsel doen ook baie goed by tydsberekening toegangspunte en moet 'n sterk persentasie van suksesvolle posisies het. Die swakheid van hierdie stelsel is dat dit waarskynlik 'n posisie te vroeg sal verlaat. Eerder as om voort te gaan om 'n gegewe tendens ry, hierdie stelsel is meer geneig om in en uit te spring van die tendens 'n paar keer. Terwyl die meeste van hierdie ambagte is steeds wenners, sal hierdie ooraktiewe handel glip en fooie laat weg eet by winste. Die ETF vir die finansiële sektor, XLF, toon 'n Stochastics koopsein Soos jy kan sien op hierdie grafiek van die XLF, het die stogastiese ossillator n koopsein aan die einde van November wanneer die K lyn bo die D lyn oorgesteek terwyl die voorraad was handel bo die 200 dag SMA. Dit was 'n uitstekende plek om die XLF koop, maar die stogastiese ossillator het 'n sell sein 'n paar weke later, wat gevolg is deur nog vele meer skielike seine. Terwyl die meeste van hierdie seine was korrek in die kort termyn, na gelang van jou benadering, kan jy beter daaraan toe gewees het deur almal van hulle te hou. Idees vir verbetering sedert die swakheid van hierdie stelsel is in die uitgange, miskien 'n ander aanwyser vir uitgange kan verbeter op sy prestasie. Ek het onlangs bespreek met behulp van gemiddelde ware omvang (ATR) om aanvanklike stop sit. Dit sou 'n goeie manier om jou te laat die handel sy loop neem, eerder as om te spring in en uit herhaaldelik wees. Nog 'n idee om hierdie stelsel te verbeter sou wees om 'n langer termyn weergawe van die stogastiese ossillator gebruik. Deur die gebruik van die Full Stogastiese, kan jy die tydperk aan te pas en uit te stryk beide van die lyne. Dit sou die aantal seine te verminder, maar sou dit ook die aantal inskrywing seine te verminder. Dit kan ook tot voordeel van die Stogastiese seine beperk wees tot net tel die koop seine wanneer hulle in oorverkoopte reeks en net tel die verkoop seine wanneer hulle in oorgekoopte reeks. Dit sou drasties verminder die aantal seine geproduseer. Uitgebreide back testing sal gedoen moet word om die lewensvatbaarheid te bepaal. Oor Die stogastiese ossillator Die stogastiese ossillator is 'n momentum aanwyser in die laat 1950's ontwikkel is deur George Lane. Die aanwyser is 'n voorstelling van die sluitingsprys van 'n mark in vergelyking met wat bemark prysklas oor 'n bepaalde tydperk van die tyd. Die konsep is dat markte sluit naby hoogtepunte tydens Uptrends en naby laagtepunte tydens downtrends. Die aanwyser plotte twee lyne, wat beide persentiele van die reeks verteenwoordig meer as 'n onlangse tydperk. Die K lyn is die persentiel van daardie day8217s naasbestaande om die omvang van die tydperk. Die D lyn is 'n 3 tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van K. Aangesien beide K en D persentasies verteenwoordig, het albei 'n minimum waarde van 0 en 'n maksimum waarde van 100. 'n waarde van 50 is die middelpunt, terwyl 'n waarde van meer as 80 word beskou as oorgekoop, en 'n waarde onder 20 word beskou as undersold. Dit is belangrik om te onthou dat oorgekoop en oorverkoopte toestande nie noodwendig dui op 'n verandering in die tendens. Tydens sterk Uptrends, kan markte oorgekoop bly vir 'n lang tydperk van die tyd. Die omgekeerde geld vir sterk downtrends. Die stogastiese ossillator gee 'n sein wanneer die K lyn kruise oor die D lyn. Hoe kan ons verbeter hierdie strategie Laat my weet jou idees in die kommentaar afdeling below. Slow Stogastiese Trading Strategie Stogastiese omgewing: 14 tydperk, K 3 Bollinger Bands: 20,2 STADIG STOGASTIESE handel seine Hierdie stadige stogastiese handel strategie gebruik nie die tipiese crossover metodes van die stogastiese aanwyser. Oor die algemeen, sal handelaars hierdie ossillator gebruik om CROSSOVER van die K lyn en D lyn handel. Hul koopsein vind plaas wanneer die K lyn kruise bo die D-lyn en omgekeerd vir 'n sell sein. Of hulle kan wag vir verskille te voorkom met betrekking tot prys wanneer die aanwyser is bo of onder die 80-20 lyne en dan begin 'n handel. Ander gebruik 'n crossover van een van die K of D lyne onder 80 vir 'n sell sein en bo 20 vir 'n koopsein. Om elkeen sy eie. net die K lyn - die volgende metode nie die gemiddeld van die stadige stogastiese gebruik. Hierdie strategie kan geklassifiseer word as 'n teen-tendens metode aangesien dit 'n weerkaats die Bollinger Bands en 'n terugkeer na die 20 tydperk bewegende gemiddelde verwag. Alhoewel, 'n tikkie van die Bollinger Bands is net die helfte van die vereiste vir hierdie opstelling / sneller te begin. Die teorie is dat die prys beweeg in golwe tussen oorverkoop en oorgekoop voorwaardes en die stogastiese kan gebruik word in samewerking met die bands om te bepaal wanneer die prys terug na ten minste sy gemiddelde vir 'n wins sal snap. Konvensionele wysheid sê, wanneer die stadige stogastiese is op of bo 80, Die voorraad is oorgekoop beskou. Wanneer die prys is op 20 of onder, is die voorraad oorverkoop. Maar is dit regtig oorkoop of oorverkoop Slegs wanneer die voorraad in 'n handels-reeks. Hou dit in gedagte wanneer die hersiening van hierdie strategie. Anders sal die 80-20 lyne is betekenisloos. As die voorraad gaan in 'n groot uptrend, sal die aanwyser net hou knal bo 80. So maak seker dat as jy van plan om enige toonbank-tendens strategie soos hierdie probeer, wees bewus daarvan dat wanneer die handel teen die tendens, prys kan ultra vinnig beweeg in die teenoorgestelde rigting van jou handel. So jy beter weet vooraf hoe jy gaan om uit te klim OK, so hier is hoe hierdie een werk: Koop Setup: Die huidige prys bar aangeraak die laer Bollinger Band OF die Stogastiese lyn is onder 20. Koop sneller: Aan die einde van die bar, prys die laer Bollinger Band aangeraak het en die Stogastiese lyn is onder 20. Verlaat: Wanneer die prys van die 20 SMA bereik. Kort Setup: Die huidige prys bar aangeraak die boonste Bollinger Band OF die Stogastiese lyn is bo 80. Kort sneller: Aan die einde van die bar, het die prys van die boonste Bollinger Band aangeraak het en die Stogastiese lyn is bo 80. Verlaat: Wanneer die prys bereik die 20 SMA. Die 5 min. grafiek van QQQQ hieronder, toon hierdie strategie. Drie kort ambagte en twee lang ambagte word op hierdie spesifieke dag. Die rooi / groen lyne dui die tralies wat die ambagte te aktiveer. Afhangende van waar 'n handelaar geplaas om 'n stop, almal behalwe een van hierdie ambagte wouldve is wenners. Maar, let op hoe op hierdie dag, QQQQ kronkel net heen en weer in 'n handels-reeks. Dit is die soort van die dag die stadige stogastiese handel strategie sal hark in die geld. Wat gaan gebeur op 'n trending dag Jy gaan deurlopend gestop uit die hele dag lank. Soos die laaste lang handel oor die onderstaande grafiek, prys sal die Bollinger Band getref, sal die stogastiese lyn wees onder 20 verwek die handel, maar dan prys sal net bly beweeg af, weer oor die stogastiese lyn onder 20 en stop jy uit. VOORBEELD 1 VOORBEELD 2Stochastic Ossillator Trading Strategie stogastiese ossillator forex strategie mdash it39s 'n interessante stelsel met 'n relatief lae misluk koers. It39s gebaseer op 'n standaard stogastiese ossillator aanwyser, wat 'n tendens moegheid en verandering seine. Dit beteken dat jy byna altyd sal ingaan op trek rug, waarborg eerder veilig keerverlies vlakke. Kenmerke Maklik om te volg. Slegs een standaard aanwyser gebruik. Veilige keerverlies vlakke. Take-winsgewende vlak isn39t optimale. Strategie opstel Enige geldeenheid paar en tydraamwerk moet werk. Maar meer tydsraamwerke word aanbeveel. Voeg 'n stogastiese ossillator aanwyser om die grafiek, stel sy K tydperk tot 14, D tydperk tot 7 en stadiger tot 7, gebruik Eenvoudige MA metode. Toegang Voorwaardes Tik Lang posisie wanneer die siaan lyn kruis die rooi een van onder en albei is geleë in die onderste helfte van die indicator39s venster. Gee kort posisie wanneer die siaan lyn kruis die rooi een van bo en beide is geleë in die boonste helfte van die indicator39s venster. Uitgang voorwaardes Stel stop-verlies vir die plaaslike Maksimum as Lang gaan en om die plaaslike minimum indien gaan Kort. Die mees gemaklike vlak vir take-wins is tussen 1 SL en 1,5 SL. Close posisie onmiddellik as 'n ander sein gegenereer. Voorbeeld Vyf seine vir hierdie strategie kan gesien word op die voorbeeld grafiek hierbo. Alle keerverlies vlakke is gemerk met die geel horisontale lyne op die grafiek. Die eerste sein is vir 'n kort posisie met 'n beslote keerverlies neem-winsgewende is hier haalbaar. Die tweede een is 'n lomp sein, wat blyk te wees 'n verkeerde trek terug, maar gelukkig genoeg is, die stop-verlies is nogal styf hier. Die derde sein is nie 'n sein eintlik, want dit is 'n lomp figuur kruis wat in die onderste helfte van die venster verskyn en dus buite rekening gelaat word. Die vierde sein is bullish met 'n stop-verlies redelik ver weg, maar selfs die mees aggressiewe oorname-winsgewende vlak hier sal werk. Die finale sein is vir kort, met stywe stop verlies en baie plek vir 'n redelik winsgewende TP omgewing. Die ideaal is lomp en lomp seine moet volg een na die ander, maar as gevolg van die voorkoms van die valse seine (lomp in die onderste helfte en lomp in die boonste helfte van die venster), is dit nie altyd die geval nie. Waarskuwing Gebruik hierdie strategie op jou eie risiko. EarnForex kan nie verantwoordelik gehou word vir enige verliese wat verband hou met die gebruik van enige strategie wat op die terrein wees. Dit word nie aanbeveel om hierdie strategie op die regte rekening te gebruik sonder om dit te toets op demo eerste. Bespreking: Het jy enige voorstelle of vrae in verband met hierdie strategie Jy kan altyd bespreek stogastiese ossillator Strategie met die mede-Forex-handelaars op die handel stelsels en strategieë forum.